下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（)。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。

A．不能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．充分度量了非线性金融厂具的风险

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！