下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法 不正确的是（）。A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）。

A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

B.不能预测突发事件的风险

C.充分度量了非线性金融工具的风险

D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性