下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是（)。A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来

下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是()。

A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的

B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．能够预测突发事件的风险

D．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！