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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )
A. 考虑到“肥尾”现象
B. 能计量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 存在模型风险