下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象 B．不能度量非线性金融

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象 B．不能度量非线性金融工具的风险 C．通过历史数据构造收益率分布 D．风险度量的结果受制于历史周期的长度 E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重