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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A:考虑到“肥尾”现象 B:能计量非线性金融工具的风险 C:通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 D:风险度量的结果受制于历史周期的长度 E:存在模型风险