证券报酬率的相关系数越小 机会集曲线就越弯曲 风险分散化效应也就越强。()A.正确B.错误

下列关于两种证券机会集曲线的说法中 不正确的有( )。 A．曲线上报酬率最低点是最小方差组

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下列关于两种证券投资组合的机会集的说法中正确的有()。A.两种证券相关系数越小 机会集曲线越弯曲B

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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中 不正确的是（ ）。A．机会集曲线可以不存在无效集B．最

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对于两种证券形成的投资组合 基于相同的预期报酬率 相关系数越小 风险也越小；基于相同

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A证券的期望报酬率为12% 标准差为15%;B证券的期望报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线 有效边界与机会集重合 以下结论中正确的有()。

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下列关于相关系数的说法正确的是()。A.证券报酬率的相关系数越小 风险分散化效应也就越强B.当相关

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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中 正确的是( ) A.曲线上的点均为有效组合 B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C.两种证券报酬率的相关系数越大 曲线弯曲程度越小

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