下列关于两种证券机会集曲线的说法中不正确的有( )。 A．曲线上报酬率最低点是最小方差组

下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有( )。

A．曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

B．两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

C．两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小

D．曲线上的点均为有效组合

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证券报酬率的相关系数越小机会集曲线就越弯曲风险分散化效应也就越强。()A.正确B.错误

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