对于两项资产组成的投资组合 下列说法错误的是()。A．如果二者相关系数为-1 则可以最大程度地抵消

对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是()。

A、如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险

B、若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少

C、若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少

D、如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数