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你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P P由两项风险资产组成:X和Y。


你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P , P由两项风险资产组成:X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4,X的预期收益和方差分别是0.14和0.01,Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你决定持有预期收益为1200美元的资产组合,X、Y和国库券的美元头寸分别是多少?

A. 568美元;54美元;378美元

B.54美元;568美元;378美元

C.378美元;54美元;568美元

D.108美元;514美元;378美元

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