如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成 则( )。A.该组合的非系统性风险能完全抵销B.该组

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()。

A．该组合的非系统性风险能完全抵销

B．该组合的风险收益为零

C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！