如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成 则（）。A.该组合的非系统性风险能充分抵消B.该组合

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

A.该组合的非系统性风险能充分抵消

B.该组合的风险收益为零

C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D-该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差