下列有关两项资产构成的投资组合的表述中 不正确的有( )。A.如果相关系数为+1 则投资组合的标准

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。

A、如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B、如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C、如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险

D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

E、如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数