下列有关两项资产构成的投资组合的表述中 不正确的有()。A.如果相关系数为+1 则投资组合的标准差

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有()。

A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数