下列对最小方差组合点的描述不正确的是()。

关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）。 A．投资组合的方差等于组合中各证

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下列说法错误的是（)。A．非系统性风险可以通过市场得到补偿B．有效边界是可行集上最小方差组合点到

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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法 不正确的是（）。A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性

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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法 不正确的是（）。A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性

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关于证券投资的最小方差组合 下列表述正确的有( )。A.最小方差组合点在所有投资组合中具有最小的

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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中 正确的是( ) A.曲线上的点均为有效组合 B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C.两种证券报酬率的相关系数越大 曲线弯曲程度越小

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下列对事故树描述不正确的是()。A.最小割集越多表示系统越安全B.最小径集越多表示系统越安全C.最

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