答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

如果X与Y都是充分分散化的资产组合其期望收益率与贝塔值如表7-5所示无风险利率为8% 则资产组合

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。

表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

A．都处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价的

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

您可能感兴趣的试题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们

答案解析
假设一个投资组合其40%的资产投资于资产X 60%的资产投资于资产Y。资产X的回报率的均值和方差

答案解析
假定X和Y都是充分分散的组合并且无风险利率是8% X和Y的期望收益率与β值分别为16% 1.00

答案解析
贷款组合X具有标准差5 贷款组合Y具有标准差10 X与Y的相关系数为－1 如果需要将X与Y进行匹

答案解析
考虑单因素APT模型如果因素组合的收益率方差为6% 一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1 则

答案解析
考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的它们的贝塔值分别为1.0和1. 5 它们

答案解析
如果X与Y都是充分分散化的资产组合无风险利率为8%。根据这些内容可以推断出资产组合X与资产

答案解析