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考虑单因素APT模型如果因素组合的收益率方差为6% 一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1 则

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为()。

A．3.60%

B．6.00%

C．7.26%

D．10.10%

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参考答案

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