设{X（t) t≥0}为具有增量平稳性的独立增量过程 且X（0)=0 对于任意的s t∈[0 ＋∞

设随机过程 X（t)=acos（Ωt＋Θ)，－∞＜t＜＋∞， 其中a是常数，随机变量Θ～U（0，2π)，随机变量Ω具有概率密度f（x)，设f（x)

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设{N（t)，t≥0}是强度为λ的泊松过程，X（n)是独立同分布且取整数值的随机变量序列，令 试证{Y（t)，t≥0}为一马

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设X（t)=At＋B，－∞＜t＜＋∞，式中A，B是相互独立，且都服从正态分布N（0，σ2)的随机变量，试证明X（t)是一正态过程，并求

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设{X（t)=Acosωt－Bsinωt，t∈（－∞，＋∞)}，其中A，B是相互独立且服从相同正态分布N（0，σ2)的随机变量，ω为常数。试求：

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设y=f(x t) 而t=t(x y)是由方程F(x y t)=0所确定的函数 其中f F都具有一阶连续偏导数 试证明 .

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设y=f(x t) 而t是由方程F(x y t)一0所确定的x y的函数.其中f F都具有连续偏导数 证明

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设y=f(x t) 而t是由方程F(x y t)=0所确定的x y的函数 其中F f都具有一阶连续偏导数 证明

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