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假设两时间序列Xt与Yt都是I(1)序列 但对某个不为0的β 使Yt-βXt是I(0)。证明:对于
假设两时间序列X
t
与Y
t
都是I(1)序列,但对某个不为0的β,使Y
t
-βX
t
是I(0)。证明:对于任何δ≠β,组合Y
t
-δX
t
一定是I(1)的。
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设时间序列{Xt}是由Xt=δ0+δ1t+εt生成的 如果εt是一零均值 同方差 不序列相关的白噪声 问:
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