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设Xt为一随机游走序列:Xt=Xt-1+εt,其中εt为一均值为0,方差为的独立同分布序列,且X0=0。证明:Xt与Xt+k的相关
设X
t
为一随机游走序列:X
t
=X
t-1
+ε
t
,其中ε
t
为一均值为0,方差为
的独立同分布序列,且X
0
=0。证明:X
t
与X
t+k
的相关系数为
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