问题详情

答题翼 > 问答 > 学历类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

某股票目前价格为40元 假设该股票1个月后的价格要么为42元 要么38元。连续复利无风险年利率为8


某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元欧式看涨期权价格等于多少?

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
您可能感兴趣的试题