假设A公司目前的股票价格为20元／股 以该股票为标的资产的看涨期权到期时问为6个月 执行价格为24

假设A公司目前的股票价格为20元／股，以该股票为标的资产的看涨期权到期时问为6个月，执行价格为24元，6个月以内公司不会派发股利，预计半年后股价有两种可能，上升30%或者下降23%，半年的无风险利率为4%。要求：（1）计算上行股价、下行股价、期权到期日价值、套期保值比率并用套期保值原理计算该看涨期权的价值。（2）计算上行概率、下行概率并用风险中性原理计算该看涨期权的价值。（3）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。