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D股票当前市价每股25元 市场上有该股为标的资产的期权交易 有关资料如下:(1)D股票到期时间为半


D股票当前市价每股25元,市场上有该股为标的资产的期权交易,有关资料如下:(1)D股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权,执行价格均为25.3元。(2)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率标准差为0.4。(3)无风险利率为4%。(4)1元连续复利终值如表所示:

要求:(1)如果年收益率标准差不变,利用两期二叉树模型计算股价上行乘数和下行乘数,并确定以该股票为标的资产的看涨期权价格。(2)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。

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