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假设两种证券报酬率的标准差分别为10%和12% 投资比例为0.4和0.6 相关系数为0.8 则证券

假设两种证券报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，则证券组合报酬率的方差为()。

A:10.67% B:1.14% C:0.96% D:11.2%

参考答案

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