A B两种证券的相关系数为0.7 预期报酬率分别为10%和20% 标准差分别为25%和35% 在

A、B两种证券的相关系数为0.7，预期报酬率分别为10%和20%，标准差分别为25%和35% ，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（）。

A．14.2%和24.4%

B．11.6%和24.5%

C．12%和25.4%

D．12%和25.8%