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假设A证券收益率的标准差是12% B证券收益率的标准差是20% A B证券收益率之间的预期相关系数

假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为0.48%。（）

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