已知A证券的预期报酬率为10% 标准差是12% B证券的预期报酬率为18010 标准差是20%．两

已知A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18010，标准差是20%．两资产构成的投资组合中

A．B的投资比例分别为60%和40%。证券A．B报酬率的相关系数为0.6，则A．B两项资产投资组合报酬率的标准差为（ ）。A．16%

B．13.6%

C．15.2%

D．1.44%