问题详情

答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险度


计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

参考答案
您可能感兴趣的试题