计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（)。 　　A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B、风险度量的结果受制于历史周期的长短

C、无法充分度量非线性金融工具的风险

D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强