共用题干假定标的物为不支付红利的股票 其现在价值为100美元 假定两阶段模型中股票价格上涨13.5

共用题干假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型，计算下列各题。

一阶段后期权的价值为( )美元。 A:C⁺=12.5;C^-=0 B:C⁺=17.124,C^-=0 C:C⁺=62.5;C^-=40 D:C⁺=12.5;C^-=17.124