假定标的物为不支付红利的股票 其现在价值为100美元 股票价格可能上涨的幅度为35% 可能下跌的幅

假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35%,可能下跌的幅度为30%,看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型，计算问题。

该看涨期权的定价为( )美元。

A. 62.5 B. 12.5 C. 0 D. 18.8