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垂直套利策略中期权的执行价格都是相同的。

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熊市看涨期权垂直套利的策略是（）。A．买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权B．

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蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。（）

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牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（）。A．（高执行价格—低执行价格)—最大风险B．（高执行价格—低

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( )套利策略是由三种相同标的物相同到期期限不同执行价格的期权合约组成。A 垂直B 水平C 蝶

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