答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（）。A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更

下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（）。

A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权

B．预测行情看涨时使用

C．最大风险为净权利金

D．最大收益为净权利金

参考答案

您可能感兴趣的试题

买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（）的情况。A．牛市；波幅小B．牛市；波幅大C．熊

答案解析
牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为（）。A．买高卖低B．卖高买低C．买高同时买低D．卖高同时卖低

答案解析
下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有（）。A.其策略是买1份高执行价格的看涨期权卖11

答案解析
履约后头寸是“买低卖高”的套利策略有（）。A 牛市看涨期权垂直套利B 牛市看跌期权垂直套利C 熊市

答案解析
垂直套利策略的形式有（）。A 牛市看涨期权垂直套利B 牛市看跌期权垂直套利C 熊市看涨期权垂直套利

答案解析
下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有( )。

答案解析
下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有( )。

答案解析