考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布 每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为1

考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布，每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为10%，并且二者的相关系数为0.9。如果股票B的年回报率是3%，那么股票A的期望年回报率是（ ）。

A. 1.1% B. 2% C. 2.9% D. 4.7%