假设一个投资组合中 有AB两只股票 两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40% 预期收益率是2%

假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。

该投资组合的预期收益率为（）。

A、0.026

B、0.08

C、0.16

D、0.18