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假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点 沪深指数为3 600点 沪深300股指期货9月合约价


假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3 600点,沪深300股指期货9月合约价格为3 700点,6月合约价格为3 650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3 750点,6月合约涨至3 710点,在不考虑交易成本的情况下,( )。

A. 5月1日上午10点,两合约的理论价差为18点

B. 5月1日上午10点,两合约的理论价差为17.5点

C.投资者平仓后每张合约亏损3 000元

D.投资者平仓后每张合约赢利3 000元

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