假定利率比股票分红高3% 即r－d = 3%。5月1日上午10点 沪深指数为3 500点 沪深30

假定利率比股票分红高3%，即r－d = 3%。5月1日上午10点，沪深指数为3 500点，沪深300股指期货9月合约为3 600点，6月合约价格为3 550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S(r－d)(T2 －T1)/365 = 3 500×3%×3 + 12 = 26. 25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3 650点，6月合约涨至3 620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（ ）元。

A. 9 000 B. 6 000

C. 21 000 D. 600