答题翼 > 问答 > 大学本科 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？A.个别风险B.市场风险

根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

参考答案

您可能感兴趣的试题

资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。（）

答案解析
资本资产定价模型不能用于（）方面。 A．分散风险 B．资源配置C．资金成本预算 D．资产估

答案解析
考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

答案解析
套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。A.无穷大B

答案解析
考虑单因素APT模型因素组合的收益率标准差为16% 一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

答案解析
考虑单因素APT模型如果因素组合的收益率方差为6% 一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1 则

答案解析
根据资本资产定价模型下列表述正确的是()。

答案解析