设定认股期权的行权价的两种情况是：（)和（)。

股票期权的行权价（)，一般适用于公司股价看涨的情况。A.低于现值B.高于现值C.等于现值D.接近现值

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假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元 期权的行权价为4.5元 期限为1年 股价年波动率为0.3 无

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投资者以1.15元买入行权价为45元的认购期权 以1.5元卖出相同行权价的认沽期权 若到期日股票价格为47元 则盈亏为()元

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牛市认购价差期权策略是指买入较()行权价的认购期权 并卖出相同数量 相同到期日 较()行权价的认购期权

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熊市认购价差期权策略是指买入较()行权价的认购期权 并卖出相同数量

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标的股票价格为50元 行权价为45元 到期时间为1个月的认购期权价格为6元 假设利率为0 则按照平价公式 相同到期日 相同行权价的认沽期权价格应为()元

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关于平价公式正确的是() 其中c和p分别是认购期权和认沽期权权利金 S是标的价格 PV(K)是行权价的现值

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