假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元 期权的行权价为4.5元 期限为1年 股价年波动率为0.3 无

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为()元[已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478]。

A:0.96 B:0.54 C:0.66 D:0.72