答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较

VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较大差异。（）

参考答案

您可能感兴趣的试题

VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较

答案解析
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期5

答案解析
缺口分析的局限性有（）。 A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B.只考

答案解析
缺口分析的局限性包括（）。A.计算复杂应用不便B.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定

答案解析
商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期

答案解析
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期5

答案解析
缺口分析的局限性包括（）。 A．计算复杂应用不便B．忽略了同一时间段内不同头寸的到

答案解析