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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95% 持有期


商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。

A.两种方案计算出来的风险价值相同

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.条件不足,无法判断

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

参考答案
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