答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

已知一认购期权的Vega值是1.5 则当标的波动率增加1%时期权的价格变化是()

已知一认购期权的Vega值是1.5，则当标的波动率增加1%时，期权的价格变化是()

A.1.50%

B.1%

C.0.50%

D.2.50%

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

您可能感兴趣的试题

某投资者买入一份看跌期权，若期权费为c，执行价格为X，则当标的资产价格为（），该投资者不

答案解析
投资者买入一份看跌期权，若期权费为a，执行价格为2，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。

答案解析
某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（），该投资者不赔

答案解析
某投资者买入一份看跌期权若期权费为c 执行价格为X 则当标的资产价格为（　　）该投资者不赔不赚

答案解析
某投资者买入一份看跌期权若期权费为C 执行价格为X 则当标的资产价格为()时该投资者不赔不赚。

答案解析
某投资者买入一份看跌期权若期权费为C 执行价格为X 则当标的资产价格为()时该投资者不赔不赚。

答案解析
已知一认购期权的Theta绝对值是6 则当到期时间减少一个单位时期权的价格变化是()

答案解析