关于无红利欧式期权的Gamma的描述 下列说法正确的是()。

关于无红利欧式期权的Gamma的描述，下列说法正确的是()。

A.波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大

B.快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小

C.波动率较高时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大

D.波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！