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债券到期收益率被定义为使债券的( )与债券价格相等的贴现率 即内部收益率。
债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。
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在对单一债券收益率的衡量上，可以采用多种方法，其中债券到期收益率是被普遍采用的计算
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在投资学中，持有期收益率被定义为债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。（）
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债券的到期收益率与到期期限之间的关系被称为( )。
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