商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一

商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。

A、应采用历史模拟法计算VaR值

B、至少每三个月更新一次数据

C、置信水平采用99%的单尾置信区间

D、市场价格的历史观测期至少为一年

E、持有期为10个交易日