当证券间的相关系数小于1时 关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。 A.投资组合机会集曲

当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例

D.其投资机会集是一条直线

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！