根据马柯维茨的资产组合管理理论 分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产 则以下情况中最理想

根据马柯维茨的资产组合管理理论,分散投资可以降低风险。如果投资于两种资产,则以下情况中最理想的是()。

A．两种资产收益率的相关系数为1

B．两种资产收益率的相关系数小于1

C．两种资产收益率的相关系数为-1

D．两种资产收益率的相关系数为0

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！