由若干种证券组成的投资组合的期望报酬率就是这些证券期望报酬率的加权平均数。（)

在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（rp）=xAE（rA）＋xBE（rB）；收益率的方

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甲投资组合由证券X和证券Y组成 X占40% Y占60%。下列说法中 正确的有（）。A.甲的期望报酬

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投资组合的期望报酬率由（)组成。A.预期报酬率B.平均报酬率C.无风险报酬率D.风险资产报酬率

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投资组合的期望报酬率由( )组成。A.预期报酬率B.平均报酬率C.无风险报酬率D.风险资产报酬率

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证券市场组合的期望报酬率是16% 甲投资人以自有资金100万元和按6%无风险利率借入资金40万进行证券投资 甲投资人的期望报酬率是()。

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A证券的期望报酬率为12% 标准差为15%;B证券的期望报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线 有效边界与机会集重合 以下结论中正确的有()。

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假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%) 则由甲 乙证券构成的投资组合()。

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