下列关于β系数的表述中 正确的有( )。A.单项资产的β系数=协方差/市场组合收益率的标准差B.

下列关于β系数的表述中，正确的有( )。

A.单项资产的β系数=协方差/市场组合收益率的标准差

B.β系数越大则市场风险越大

C.所有资产的β泵数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

D.证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例

E.市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系数风险